10/12/2016 4:39:54 PM
自动交易辅助TradeWorks

 

关于TradeWorks:

一、介绍

       无需编程基础,简单快速生成自动化交易策略的工具。

二、功能

       数据驱动交易

       24小时不间断运行

       优化风险管理

       个性化交易策略

       交易策略回测

       自动化交易策略

三、门槛

累计入金量2500美金以上

关于EA交易:

一、介绍

交易人士将自己的交易策略系统化,并编辑为电脑程序。这种电脑程序能够代替人在MT4上进行期货、黄金、外汇等的交易,故称智能自动化EA交易。      

二、优势

       成交速度快,滑点现象少,不用一直盯盘。

       避免人工交易是的恐惧、贪婪、犹豫、赌性等负面情绪

       确保交易方法的一致性,避免随意下单

       通过对回测报告的分析,查漏补缺,完善策略。

登录界面:

左下角可以调节系统语言,选择[中文(简体)],以方便使用。

 84EE.tmp

策略首页:

 81A7.tmp

分为A、B、C、D、E、F六个板块

A:建立新策略,点击后出现策略编辑面板。

B、已有策略展示,包括当前策略展示、持仓单展示和历史记录展示。

C、现有策略的名称、最后修改日期、交易品种、目标账户、是否被启用以及删除/编辑。

D、最近一次启用的策略交易结果统计表,包括资金曲线和相关盈亏指标。

E、我的账户中有四个选项,分别为操作(软件日志,记录软件被使用情况)、交易账户(当前可使用的账户,也可以添加新账户/删除已有账户,真实模拟均可)、我的账户(TradeWorks的账户信息,包括策略总数展示及密码修改功能)、登出(退出TradeWorks软件)。

F、技术支持,包括视频类、文字类、及向导类帮助文件,但由于是全英文版本,不便于国内投资者使用,所以阅读本手册即可替代此部分内容。

创建新策略:

 2078.tmp

分为A、B、C、D、E、F六个板块

A、策略名称,初始状态为My Strategy (N),点击名称可做修改,之后保存即可。

B、 后退会退出当前策略、复制会在策略首页添加一个完全一样的策略(后缀_CLONE),点击启用后可运行当前策略(如果策略有漏洞,会在左下角弹出英文提醒)、回测功能是在策略编辑完成后,通过历史数据测试来得到当前策略的各项参数和资金曲线、交易上是选择需要交易的外汇品种。

C、 指标栏目,也是构成策略所需要的最基本分析工具,比如MA、KDJ、MACD等等,只要MT4自带的指标,都可以在此找到。

D、 输入信号是指依据C项的指标,构建出策略的买入和卖出信号,是策略搭建的核心部分。

E、 资金管理必须包含两部分,交易规模和多重进场信号处理。前者是确定买入信号和卖出信号需要确定的单量,后者是再有持仓单的情况下,再次出现买入或者卖出信号,是不是需要加仓处理的设定。在资金管理当中还有许多其他项目,作为选择添加即可。

F、 删除按钮可以将当前策略删除。

指标介绍:

 61EC.tmp

分为A、B、C、D、E、F六个板块

A、类型是技术指标的汇总,包含34个常用技术指标,此处以MACD为例介绍。

B、 名称,是对当前指标命名,方便输入信号时使用。

C、 品种,是指当前指标适用的交易品种,只能在制定交易品种上使用。

D、 时间周期,包括1分钟,5分钟,15分钟,30分钟、1小时、4小时、日线、周线和月线。

E、 对选定指标各项参数进行设置,可以选择默认值,也可以根据自身需要更改。

F、 保存返还可以保存当前指标,取消不保存则本次编辑无效。

输入信号介绍:

 3F23.tmp

分为A、B、C、D、E、F六个板块

A、信号名称,可修改

B、 类型分为牛市信号(买入信号)和熊市信号(卖出信号)

C、 此为核心,是将前期指标转换为系统可识别的买卖信号。[指标:选择此前设置好的指标进行设定或者添加新的指标,其中bars ago是指多少根K先以前的指标数值,“以前”是指1根K先之前,选择领域部分由指标含有的数值类型决定,例如MA指标只有一项数值,所以不用选择,而MACD包含DIFF线值和MACD值,所以需要选择。逻辑判断词语包括“少于”、“等于”、“大于(比···…..棒)”、“大于或等于”“小于或等于”“从上方穿越到下方”、“从下方穿越到上方”,字面意思理解即可]。[条形图:再次添加一行逻辑判断选项,包括操作周期的选择和开仓;获取最高最低收盘价的选择]。[品种、选择交易品种]。[量:输入常数(数字)]。[加入:加入逻辑判断框]。

D、 立即交易是指满足买卖信号条件后,直接开仓进场;定制时间交易规则是根据F项目的设定进行交易。

E、 对入场信号之间的时间间隔做设定,防止对同一信号多次进场。

F、 对纽约、伦敦、悉尼、东京交易时段选择,实际是对压盘、欧盘和美盘的限定,对D项起作用。

资金管理介绍:

点击资金管理后跳出如下对话框:

 7BB8.tmp

 D0CB.tmp

包含11个项目,其含义分别做介绍:

交易规模:确定多空信号的进场单量,分为两种方式,一种是定额(直接输入手数即可);一种是变额(可跟随账户净值自动调整)。

退出自定义:以前期指标为工具,通过一定逻辑得出平仓信号。此部分可以参考输入信号部分的C板块。

仓位止损:当亏损金额达到多少停止交易/止损点数设定。

获利位:当盈利金额达到多少停止交易/止损点数设定。

移动止损:移动止损点数,会根据市场动态调整只算值。

关闭时间:时间止盈/止损的一种,当持仓时间达到N时停止交易。

策略止损:设定亏损金额作为止损。

最大曝光:通过设定保证金与账户净值的比值来确定平仓或者对冲条件。

最大持仓单数:总持仓不能超过设定的数字。

最大开地段:单笔交易手数上限。

多重入场信号:当出现相同信号时候,选择加仓还是忽略的设定;当出现反向信号时,选择平仓、忽略还是开立对冲单的设定。

策略回测:

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在策略设计完成之后,低级回测按钮,设定策略测试的开始时间、结束时间、初始资产、交易点差、操作周期和交易品种后,点击RUN回测,即可出现进度条提示和剩余时间提示。

 8EF3.tmp

上图为测试结果图,包括概要和交易历史。概要当中包含较多专业的策略衡量标准,投资者需要着重关注的油总资产收益率、持仓平均时间、交易总量、平均盈利/亏损(盈亏比)、获利/亏损交易的比率。